Vaste édifice de style néoclassique, le palais Alexandre fut construit sur l'ordre de Catherine II à l'occasion du mariage de son petit-fils préféré, le futur empereur Alexandre Ier, avec la grande-duchesse Élisabeth Alexeïevna. Élevé sur un projet de Quarenghi entre 1792 et 1796, le bâtiment fut orné d'une double colonnade et flanqué de deux ailes symétriques. Si Alexandre a très peu vécu dans son palais, celui-ci devint la résidence favorite de ses successeurs.