En février 1540, Francisco Vásquez de Coronado quitta le centre-ouest du Mexique accompagné de 336 soldats et 4 prêtres dans le but de découvrir et de conquérir les légendaires Sept Villes de Cibola, avec ses rues bordées de boutiques d'orfèvrerie et ses portes ornées d'émeraudes et de turquoises. Mais ils ne trouvèrent que des zones désertiques, des prairies et des villages en pierre habités par des Amérindiens. L'Espagne considéra cette expédition de deux ans comme un échec, mais en réalité, elle ouvrit la voie aux missions et à la colonisation du sud-est. Cette réserve de 1 900 hectares offre une route panoramique menant au sommet du Montezuma Pass (2 004 m), juste au nord de la frontière mexicaine, des sentiers pédestres et une grotte de 182 m. Coronado et ses hommes n'y ont, en revanche, jamais mis les pieds. Ils ont observé les montagnes Huachuca à partir de la vallée de San Pedro River (16 km à l'est).