Le musée occupe l'ancien couvent de la Conception. L'église baroque fut décorée aux 17e et 18e s. de bois doré et sculpté à profusion tandis que les murs du cloître sont recouverts d'azulejos. La salle capitulaire arbore des murs tapissés d'azulejos hispano-mauresques sévillans (16e s.) et une voûte ornée de motifs floraux du 18e s. Une collection de christs, plusieurs tableaux, dont certains attribuées à Ribera (ou son atelier) et le fonds archéologique Fernando Nunes Ribeiro sont présentés sur le site.